Explora la historia de 124 activos peruanos y globales, genera proyecciones probabilísticas y descarga los datos. Sin instalar nada.
- Activos
- 124
- Historia
- 10 años
- Horizontes
- 1—36 meses
- Salida
- .xlsx
Datos macroeconómicos,
proyectados con rigor.
Cuatro activos para empezar
Ver catálogo completo (124 activos) →Cobre
Cono P50 a 6M proyecta $4.62/lb con régimen de déficit estructural.
Compañía de Minas Buenaventura
Beta 1.42 vs Cobre y Oro. Proyección central P50 con sesgo asimétrico alcista.
Southern Copper Corp.
Correlación histórica de Pearson ρ = 0.88 con términos de intercambio mineros.
Tipo de Cambio USD / PEN
Bajo control estocástico con diferencial de tasas BCRP-Fed y balanza comercial.
Cómo se usa
La búsqueda, los rangos de hasta 5 años y el horizonte de 1 mes están abiertos sin cuenta.
Con cuenta gratuita proyectas hasta 6 meses; el plan Pro suma la serie de 10 años, horizontes de hasta 36 meses y la exportación a Excel. Más en la guía de uso y la metodología.
Metodología
Cómo obtenemos y validamos los resultados
Nuestra arquitectura procesa series macroeconómicas y financieras mediante un pipeline econométrico riguroso diseñado para eliminar ruidos espurios y cuantificar el riesgo de mercado de forma reproducible.
Ingesta multifuente y depuración OHLCV
Consolidamos series históricas de hasta 10 años combinando cotizaciones de la Bolsa de Valores de Lima, mercados globales de futuros (LME, COMEX, NYMEX) y series oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Aplicamos filtros de no-estacionariedad y detección de anomalías en días no laborables.
Normalización Temporal Reversible (RevIN)
Para evitar el problema común de cambio en la distribución temporal (*distribution shift*) entre ciclos expansivos y contractivos, cada ventana de contexto es normalizada en media y varianza local de manera simétrica y reinyectada en las proyecciones finales sin pérdida de escala original.
Conos Probabilísticos Multi-Cuantil (P10 / P50 / P90)
Rechazamos las predicciones puntuales engañosas. Generamos envolventes estocásticas que modelan la incertidumbre inherente: el cuantil P50 representa la trayectoria central esperada, mientras que P10 y P90 delimitan el 80% del intervalo de densidad empírica frente a shocks exógenos.
Sensibilidad Econométrica Multivariante (OLS)
Cada activo cuenta con un modelo de descomposición factorial en tiempo real. Estimamos coeficientes β frente a materias primas clave, diferencial de tasas soberanas y liquidez internacional, determinando el régimen macroeconómico dominante con total trazabilidad matemática.
Detalle técnico
Formulación Matemática & Pipeline Estocástico
Función de Pérdida Cuantílica (Pinball Loss)
Para calibrar los conos P10 y P90, el optimizador minimiza la pérdida asimétrica:
Esto penaliza con mayor severidad las subestimaciones para cuantiles altos (q=0.90) y las sobreestimaciones para cuantiles defensivos (q=0.10).
Estimación OLS de Sensibilidad Factorial
La matriz de coeficientes se obtiene mediante inversión matricial directa sin regularizaciones que oculten relaciones no lineales:
Donde X incorpora los vectores temporales de Cobre COMEX, Oro, Rendimiento del Tesoro US 10Y e Inflación esperada.
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