Cómo se construyen las proyecciones.

Ingesta Multifuente & Limpieza de Series OHLCV

Las series temporales financieras presentan desafíos de discontinuidad y asincronía (diferencias de calendarios bursátiles entre la Bolsa de Valores de Lima, COMEX y el mercado interbancario de divisas). Nuestro motor realiza:

• Alineación temporal con forward-fill adaptativo: Preserva la última información cotizada en días feriados locales sin interpolaciones artificiales que causen fuga de información.
• Detección de outliers mediante MAD: Filtrado de transacciones anómalas o errores de digitación en cotizaciones mediante Desviación Absoluta respecto a la Mediana (*Median Absolute Deviation*).
• Sincronización macroeconómica con BCRP: Acoplamiento de series de tipo de cambio interbancario y balanza comercial con cotizaciones en tiempo real.

Normalización Temporal Reversible (RevIN)

Los mercados de commodities y acciones mineras experimentan cambios estructurales de régimen (*distribution shift*). La normalización estándar de media móvil destruye la no-estacionariedad de la serie. Implementamos Reversible Instance Normalization (RevIN):

Donde $\gamma$ y $\beta$ son parámetros afines entrenables y $\epsilon$ es un término de estabilidad numérica ($10^{-5}$). Esta formulación garantiza que las proyecciones preserven las magnitudes y la escala nominal original de la serie.

Conos de Densidad Probabilística (P10 / P50 / P90)

El análisis cuantitativo profesional descarta las estimaciones escalares deterministas (un único número de precio objetivo carece de valor sin un intervalo de certidumbre). Modelamos la distribución empírica condicional completa $P(Y_{t+h} | X_{1:t})$ mediante optimización de pérdida cuantílica (*Pinball Loss*):

Sensibilidad Factorial OLS & Correlación de Pearson

Para descomponer las fuerzas exógenas que mueven a cada activo, resolvemos un sistema lineal de mínimos cuadrados ordinarios frente a los factores macroeconómicos fundamentales (Cobre COMEX, Oro y Tipo de Cambio USD/PEN):

Esto permite a los comités de tesorería y analistas de renta variable comprender de forma instantánea si el movimiento proyectado de una acción minera (como Buenaventura o Southern Copper) responde a fundamentos del precio físico del metal o a variaciones en la prima por riesgo soberano.

Validación Temporal sin Fuga de Información

Todo modelo econométrico es auditado mediante Walk-Forward Cross-Validation: entrenamos estrictamente sobre ventanas deslizantes pasadas y evaluamos la precisión en horizontes ciegos hacia adelante. Queda estrictamente excluida cualquier fuga de datos de series futuras (*lookahead bias*).